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Fri24Oct200311:00
Tipologie di scoring
Si possono individuare tre tipi di credit scoring in funzione del momento in cui si inseriscono nel rapporto banca-affidato:

Application scoring o score d’accettazione, strumento che coadiuva gli addetti all’erogazione nella decisione di concedere oppure no un prestito ad un richiedente. La costruzione dello score si basa solitamente su delle risposte fornite a questionari specifici cui il potenziale cliente è sottoposto.

Behavioural scoring o score comportamentale (andamentale), il quale controlla il comportamento del prenditore e permette di prendere decisioni correttive se il rapporto tende a deteriorarsi. Se un cliente volesse aumentare la sua linea di credito o intendesse aprirne un’altra, tale tipo di analisi soccorre il management nella decisione. Si basa sulla fonte informativa storica, che l’istituto possiede, e sui ritorni provenienti dal sistema attraverso la centrale dei rischi.

Collection scoring o score di recupero. Se un individuo diventa insolvente, permette di valutare l’opportunità per l’istituto, da un punto di vista economico, di avviare delle procedure per tentare il recupero della posizione.

Le prime due forme di scoring (accettazione, andamentale) sono funzionali a intercettare preventivamente (prima o durante il rapporto) quelle situazioni o rapporti che possono degenerare con una probabilità maggiore verso l’insolvenza. Invece, lo score di recupero scatta nel momento in cui l’inadempimento è già avvenuto, andando a stimare la convenienza economica ad intervenire legalmente per il recupero del credito in funzione delle garanzie concesse durante la vita del rapporto. Il nostro interesse risiede principalmente nelle prime due tipologie di scoring in quanto esse rappresentano strumenti in grado di anticipare l’evento estremo, combattendo così quello che è il tradizionale rischio di credito, nella sua versione classica.

Lo score di accettazione e andamentale è un punteggio che assume significati differenti e non comparabili per il semplice fatto che sono prodotti in fasi distinte della vita del rapporto con il cliente; sono caratterizzati da un differente insieme informativo di riferimento (ovviamente più ampio per l’andamentale), comportando che l’accettazione si focalizzerà maggiormente sui dati di bilancio, mentre l’andamentale, oltre a questi peserà molto anche quelli che sono i dati sul comportamento del cliente con l’istituto di credito in questione; non muta, però, l’obiettivo che si prefiggono: dare un voto, in funzione di una certa scala, alla solidità dell’affidato o del richiedente in base alla sua capacità futura di rispettare gli impegni assunti, condizionatamente alle informazioni ricevute.

Salvo le differenze evidenziate, i modelli di scoring classificano gli individui in base alla loro probabilità d’insolvenza (esplicita o indiretta) e, cercando di prevedere quest’ultima, non danno una spiegazione del perché essa si verifica.

Le funzioni delegate allo scoring (accettazione, andamentale) hanno un vero e proprio risvolto importante nella gestione. Se ci è permessa una preferenza di importanza tra le due tipologie di “punteggio”, quella che, in tempi recenti, ha assunto probabilmente più rilevanza è proprio l’attività di monitoraggio delle posizioni creditizie. Nessuno vuole ovviamente sminuire l’attività di selezione della clientela, ma la sempre maggiore concorrenza a livello bancario e la necessità per i responsabili di filiale di fare budget, ha prodotto una maggior elasticità a iniziare il rapporto con nuova clientela (siamo entrati nella fase in cui la banca cerca il cliente!).

Di conseguenza, in questi ultimi anni gli istituti di credito si sono mostrati notevolmente sensibili all’attività di presidio dei rischi, ossia a monitorare costantemente i rapporti debitori in modo da poter effettuare interventi tempestivi sulle posizioni che presentano andamenti anomali.La funzione di monitoraggio – tra l’altro “delegata” alla banca dai depositanti, interessati alla tutela delle risorse monetarie ad essa affidate – vede le aziende di credito in posizione avvantaggiata rispetto ad altri intermediari, disponendo esse del prezioso bagaglio informativo riferito al circuito dei pagamenti, precluso ad altri tipi di finanziatori.Per svolgere in maniera efficace e completa un’attività di “monitoring” sulla clientela è necessario disporre di supporti informatici che siano in grado di acquisire ed analizzare il gran numero di informazioni – interne ed esterne alla banca – che caratterizzano l’operatività dei clienti ed il loro profilo nel mondo imprenditoriale e creditizio, e di fornire, come risultato dell’analisi, un giudizio globale di cliente, affiancato da giudizi sintetici a livello dei singoli prodotti erogati.

Riassumendo, le principali funzionalità dei credit scoring finalizzati al controllo sono:

1. individuare posizioni in via di degrado (posizioni anomale) al fine di consentire valutazioni più approfondite delle problematiche riscontrate ed un tempestivo intervento;

2. consentire analisi di tipo andamentale sull’evoluzione delle posizioni anomale;

3. esprimere un giudizio sintetico del grado di rischio a livello di singolo cliente;

4. misurare il grado di affidabilità dei clienti, al fine di supportare procedure di revisione/rinnovo;

5. ottenere analisi a livello di prodotto (c/c, mutui, ecc.), supportando valutazioni sulla qualità della composizione del portafoglio crediti;

6. formulare giudizi sintetici a livello di unità operativa (filiale, gruppo, area), evidenziando anomalie e disfunzioni organizzative.

Nel prossimo documento verrà inserita un'ampia e dettagliata panoramica sugli algoritmi statistici per lo sviluppo dei modelli di scoring.

Mariano Rossi - (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)
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