QUESTI SITO USA I COOKIES E TECNOLOGIE SIMILARI (vedi dettagli)

Se non cambi la configurazione del browser, sei d'accordo. 

Thu16Oct200311:00
Valutazione del merito creditizio di controparte
Le componenti costituenti la perdita attesa sono 3: esposizione al momento del default, tasso di recupero e probabilità di insolvenza. Generalmente (Letteratura, pacchetti commerciali, report bancari) è dedicata ampia attenzione alla misurazione della probabilità di default e alla previsione dell’insolvenza.

Quest’ultimo è il fenomeno che tutti noi immediatamente cogliamo quando si parla di default. La crisi irreversibile della controparte è il fenomeno principale su cui si fonda l’attività di prevenzione degli istituti che concedono credito. Le altre due quantità (esposizione al default e tasso di recupero) sono anch’esse molto importanti e, per tale ragione, indicheremo gli elementi centrali per una loro efficace trattazione; ma, a conferma della centralità del default, esse sono manifestazioni successive all’insolvenza.

La previsione della probabilità di inadempienza delle contropartita ha avviato gli istituti di credito verso profondi aggiornamenti delle strutture interne di gestione e controllo.

Quando parliamo in questo modo, il nostro pensiero corre verso la costruzione e l’utilizzo di modelli di rating interno che si pongono l’obiettivo di discriminare i prenditori sulla base della propria propensione a fallire in un certo orizzonte temporale futuro. Questi modelli valutano ogni singola controparte dell’istituto, tentando di sfruttare tutto lo scibile sul cliente affidato. L’insieme informativo viene filtrato e classificato, pervenendo a dei giudizi parziali, chiamati scoring, che rappresentano quindi l’unità elementare dell’algoritmo che va a costituire il voto finale di merito creditizio (rating).

Mariano Rossi - (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)
leggi di più nella sezione Market Risk