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Wed19Mar200313:45
3.4.2 L’indice di Treynor
L’indice elaborato da Treynor, detto anche "reward to volatility ratio" , si differenzia dall’indice di Sharpe in quanto viene calcolata la rischiosità del portafoglio considerando l’andamento di mercato; al denominatore del rapporto troviamo quindi b, assumendo, implicitamente, che l’investitore detenga quote del portafoglio di mercato.

Analiticamente:


In sostanza questo indice misura l’opportunità di usare, come leva finanziaria, l’indebitamento al tasso risk-free per sovrainvestire nel portafoglio che ha il maggior premio per il rischio a parità di rischiosità (definita dal b del portafoglio).

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LA PERFORMANCE DEI FONDI COMUNI DI DIRITTO ITALIANO - tesi di laurea di Luigi Salvatore Picariello (Univ. di Salerno)



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